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EXAMEN EUROPEO

Guía práctica para entender los test de estrés

  • Las pruebas de resistencia buscan devolver la confianza sobre la banca

  • COLPISA. MADRID
Actualizada 27/10/2014 a las 06:00
¿Por qué se hacen las pruebas de análisis de calidad de activos bancarios (AQR) y los test de estrés?

El Banco Central Europeo (BCE) pretende con estas pruebas devolver la confianza sobre la banca europea. Por eso, se hace este esfuerzo de transparencia -los bancos son literalmente desnudados en el análisis de sus activos de riesgo- y de identificación de los problemas que puedan presentar para adoptar las acciones correctivas necesarias. Hubo otros test de estrés en años anteriores que fracasaron porque no descubrieron los agujeros que había en determinadas entidades. Esta vez es diferente porque, antes de las pruebas de resistencia, se han evaluado los activos bancarios (AQR por sus siglas en inglés Asset Quality Review) de manera muy estricta. 
 
¿Quiénes se someten a los test de estrés?

Se someten 130 grupos bancarios de Europa, incluida Lituania, que representan casi el 82% de los activos bancarios europeos. Se trata de saber si el banco tiene capital suficiente para soportar las pérdidas que se puedan producir en los tres años siguientes con una evolución macroeconómica probable -basada en las previsiones de la Comisión Europea- y con un escenario muy adverso donde se 'estresan' el PIB, el paro y otras variables durante tres años (2014 a 2016). Por ejemplo, para España, en el escenario adverso se incluye una tasa de paro del 27,1% y que la economía esté en recesión hasta finales de 2016. 
 
¿Qué se analiza? 

En los AQR se han examinado aproximadamente la mitad de los activos de cada banco, pero seleccionando los que tenían más riesgo. Se han analizado los créditos concedidos (hipotecas, préstamos a empresas, tarjetas de crédito), las carteras comerciales y de inversión, la exposición a la deuda soberana, las titulizaciones (bonos respaldados con un activo)  
 
¿Qué nota hay que sacar para aprobar?

Una ratio del 8% de capital de máxima calidad (denominado CET1) en el cierre de 2013 y en el escenario base del test de estrés; y del 5,5% en el escenario adverso. Es decir, que hay un examen más fácil en las preguntas (escenario base) pero para el que se exige más nota y otro examen muy difícil pero que se supera con un aprobado raspado.  
 
¿Qué tendrán que hacer los bancos que suspendan?

Tendrán que presentar al BCE en un plazo de dos semanas un plan de recapitalización que les permita corregir su déficit potencial en un plazo de seis meses si han fallado en el escenario base o de nueve meses si donde han suspendido es en el adverso. Muchas entidades ya han reforzado su capital en lo que va de año (los datos que se analizan son a cierre de 2013), por lo que ese es su plan. Como se publica junto con el resto de los datos, el mercado puede valorar inmediatamente si la entidad debe captar más capital o no. 
 
Las acciones de recapitalización pueden incluir desde aumentos de capital, venta de activos, la plena implementación de cambios regulatorios, como la reforma de los DTA, la optimización de las deducciones, etc 
 
¿Hasta dónde se desnudan los bancos?

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado unos 12.000 datos por entidad sobre composición del capital, activos de riesgo, cuenta de pérdidas y ganancias, exposición al riesgo soberano, etc. Nunca se ha hecho un esfuerzo de transparencia tan grande ni sobre la banca ni sobre ningún sector. En el ejercicio de supervisión han participado 26 supervisores nacionales (como el Banco de España) y unas 6.000 personas (800 en España). 

¿Cuánto ha costado el ejercicio?

En España ha costado 32 millones de euros (11 millones corresponden al consultor Oliver Wyman y 21 millones a las firmas de auditoría y consultoras), que serán pagados por los bancos.


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